Myten av vinstförlustförhållanden När vi handlar på valutamarknaden eller på andra marknader är vi ofta berättade om en gemensam penninghanteringsstrategi som kräver att den genomsnittliga vinsten är mer än den genomsnittliga förlusten per handel. Det är lätt att anta att sådana gemensamma råd måste vara sanna. Men om vi tar en djupare titt på förhållandet mellan vinst och förlust är det klart att de gamla, allmänt hållna idéerna kanske behöver justeras. Handledning: Den ultimata guiden till Forex ProfitLoss-förhållandet En vinstlösningsprocent avser storleken på den genomsnittliga vinsten jämfört med storleken på den genomsnittliga förlusten per handel. Till exempel, om din förväntade vinst är 900 och din förväntade förlust är 300 för en viss handel, är ditt resultatförlustförhållande 3: 1 - vilket är 900 dividerat med 300. Många handelsböcker och guruer förespråkar ett vinstförlustförhållande på minst 2: 1 Eller 3: 1, vilket innebär att för varje 200 eller 300 du gör per handel, bör din eventuella förlust vara begränsad till 100. (För relaterad läsning, se Begränsande förluster.) Vid första anblicken skulle de flesta komma överens med denna rekommendation. När allt kommer omkring borde ingen eventuell förlust hållas så liten som möjligt och eventuella vinster är så stora som möjligt Svaret är inte alltid. Faktum är att denna gemensamma råd kan vara vilseledande och kan orsaka skador på ditt handelskonto. Blankettrådgivningen om att ha ett vinstförlustförhållande på minst 2: 1 eller 3: 1 per handel är över-förenklat eftersom det inte tar hänsyn till valutamarknadens praktiska realiteter (eller någon annan marknad), individens handelsstil och Individuell genomsnittlig lönsamhet per handel (APPT) faktor, som också kallas statistisk förväntad tid. Betydelsen av genomsnittlig lönsamhet per handel Genomsnittlig lönsamhet per handel (APPT) refererar i grunden till det genomsnittliga belopp som du kan förvänta dig att vinna eller förlora per handel. De flesta människor är så inriktade på att antingen balansera sina vinstförlustförhållanden eller på exaktheten i deras handelsstrategi att de inte vet att det finns en större bild: Din handelsprestanda beror till stor del på din APPT. Det här är formeln för genomsnittlig lönsamhet per handel: Genomsnittlig lönsamhet per handel (sannolikhet för Win x genomsnittlig vinst) - (sannolikhet för förlust x genomsnittligt förlust) Låt oss undersöka APPT av följande hypotetiska scenarier: Scenario A: Låt oss säga det av 10 Handlar dig, du tjänar på tre av dem och du inser en förlust på sju. Din sannolikhet för en vinst är därför 30 eller 0,3, medan din sannolikhet för förlust är 70 eller 0,7. Din genomsnittliga vinnande handel gör 600 och din genomsnittliga förlust är 300. I det här scenariot är APPT: Som du kan se är APPT ett negativt tal, vilket betyder att för varje handel du placerar kommer du sannolikt att förlora 30. Thats En förlorande proposition Även om vinstförlustförhållandet är 2: 1, ger denna handelsmetod endast vinnande affärer endast 30 av tiden, vilket negerar den förmodade fördelen av att ha ett resultatförlustförhållande på 2: 1. (För relaterad läsning, se Betydelsen av en ProfitLoss-plan.) Scenario B: Låt oss nu undersöka APPT av en handelsmetod som har ett lönsamhetsförhållande på 1: 3, men har mer vinnande affärer än att förlora. Låt oss säga att de 10 handelarna du placerar ger dig vinst på åtta av dem, och du inser en förlust på två affärer. Här är APPT: I det här fallet, trots att denna handelsmetod har ett lönsamhetsförhållande på 1: 3, är APPT positiv, vilket innebär att du kan lönsam över tiden. Många sätt att bli lönsamma När man handlar på valutamarknaden finns det ingen storleksanpassning - alla pengarhantering eller handelsmetoder. Traditionella råd, som att se till att vinsten är mer än din förlust per absoluta handel, har inte mycket betydande värde i den verkliga handelsvärlden om du inte har stor sannolikhet att realisera en vinnande handel. Det som är viktigt är att din APPT kommer upp positivt och att din totala vinst är mer än dina totala förluster. För mer Forex Money Management tips, se Money Management Matters. Hur mycket Trading Capital Gör Forex Traders Behöver tillgång till hävstångskonton, lätt tillgång till globala mäklare och spridningen av handelssystem lovande rikedomar alla främja valutahandel för massorna. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att mängden kapitalhandlare har till sitt förfogande kommer i hög grad att påverka deras förmåga att leva från handel. Faktum är att huvudstaden i handeln är så viktiga att även en liten kant kan ge bra avkastning. Detta beror på att en kant kan utnyttjas för stora monetära vinster endast genom tillräckligt stora positioner och replikering (eller frekvens). En näringsidkares förmåga att genomföra storlek och replikering när förhållandena är rätt är vad som skiljer en sann professionell från mindre skickliga handlare. Detta uppnås genom att - bland många andra saker - inte vara underkapitaliserad. Så precis hur mycket kapital krävs. Ta reda på hur mycket inkomst du behöver för att möta dina handelsmål - och om dina mål är i slutändan realistiska. (För mer, kolla in Day Trading Strategies For Beginners.) Vad är respektabel prestation Varje näringsidkare drömmer om att ta en liten summa kapital och bli miljonär av den. Verkligheten är att det osannolikt kommer att uppstå genom att handla ett litet konto. Även om vinsterna kan ackumuleras och samlas över tid, känner sig handlare med små konton ofta pressade att använda stora mängder hävstångseffekt eller tar överdriven risk för att snabbt kunna bygga upp sina konton. Inte inser att professionella fondförvaltare ofta gör mindre än 10-15 per år, men handlar ofta med små konton att de kan göra dubbel, trippel eller till och med 10 gånger sina pengar på ett år. Verkligheten är, när avgifter, provisioner och spridningar är inräknade, måste en näringsidkare visa färdighet bara för att bryta jämnt. Ta till exempel en SampP E-mini kontrakt. Låt oss anta avgifter på 5 per runda resa ett kontrakt och att en näringsidkare gör 10 rundresor per dag. Under en månad med 21 handelsdagar kommer denna näringsidkare att ha spenderat 1 050 på provision ensamma, för att inte nämna andra avgifter som internet, rättigheter, kartläggning eller andra avgifter som en näringsidkare kan ådra sig i samband med handel. Om näringsidkaren startade med ett 50 000 konto, i det här exemplet, skulle han ha förlorat 2 av det saldot i kommissioner ensamma. Om vi antar att åtminstone hälften av branschen korsade budet eller erbjuda andor factoring slippage. 105 av affärer kommer att sätta handlaren offside 12.50 omedelbart. Det är en extra 1 312,50 kostnad för att komma in i affärer. Således är vår näringsidkare nu i hålet 2.362.50 (nära 5 av hans initiala balans). Detta belopp måste återvinnas genom vinsten på investeringen innan investeraren ens kan börja tjäna pengar. En realistisk titt på avgifterna När avgifterna ses på detta sätt är bara lönsamhet beundransvärt. Men om en kant kan hitta, kan dessa avgifter täckas och en vinst realiseras. Om man antar att en näringsidkare kan skapa en enda kryssande kant, vilket innebär att de i genomsnitt endast ger en en-tick-vinst per rundresa, kommer den näringsidkaren att göra: 210 affärer x 12,50 2,625 Minus de 5 provisionerna näringsidkaren kommer framåt med: 2625 - 1050 1 575 eller 3 avkastning på kontot per månad Medelvinsten visar att när näringsidkaren har vinst och förlorat handel, när handeln är genomsnittlig ut är den resulterande vinsten ett fält eller högre. Genom att göra ett genomsnitt på en tick per handel raderar avgifter, täcker glidning och ger en vinst som skulle slå de flesta riktmärken. Trots detta är en en tick-genomsnittsvinst ofta uppskattad av nybörjare som skyter för stjärnorna och slutar med ingenting. (För att lära dig mer, se Prisskuggning i Forex Markets.) Är du underkapitaliserad för att göra en levande Göra bara en tick i genomsnitt verkar lätt, men den höga felfrekvensen bland handlare visar att det inte är. Annars kunde en näringsidkare helt enkelt öka handelsstorleken till fem partier per handel och göra 15 per månad på ett 50 000 konto. Tyvärr påverkas ett litet konto betydligt av de provisioner och eventuella kostnader som nämns i avsnittet ovan. Ett större konto påverkas inte lika mycket. Det större kontot har också fördelen av att ta större positioner för att förstora fördelarna med dagshandel. Ett litet konto kan inte göra så stora affärer, och till och med ta en större position än kontot kan motstå är mycket riskabelt eftersom detta kan leda till marginalanrop. Eftersom ett av de gemensamma målen bland dagens handlare är att leva av sina aktiviteter, handla ett kontrakt 10 gånger per dag, medan medelvärdet av en enda vinst (som vi såg en mycket hög avkastning) kan ge en inkomst men Factoring andra utgifter, är det osannolikt att intäkter kommer att vara en som en näringsidkare kunde överleva. Ett konto som kan handla fem kontrakt kan i huvudsak göra fem gånger så mycket som näringsidkaren handlar ett kontrakt, så länge som en oproportionerlig mängd kapital inte riskeras. Det finns inga bestämda regler för hur många affärer som ska göras eller kontrakt för handel. Varje näringsidkare måste titta på hans eller hennes genomsnittliga vinst per kontraktshandling för att förstå hur många handlar eller kontrakt som behövs för att möta en viss inkomstförväntning. Hur mycket risk som en näringsidkare utsätter sig för att göra detta är också av största vikt. (För mer insikt, läs Understanding Forex Risk Management.) Med tanke på hävstångseffekten Hävstångseffekt erbjuder hög belöning i kombination med hög risk. Tyvärr, eftersom många handlare inte hanterar sina konton på rätt sätt ses fördelarna med hävstång sällan. Utnyttjande gör det möjligt för näringsidkaren att ta på sig större positioner än de kunde med egen kapital ensam. Eftersom handlare inte riskerar mer än 1 av sina egna pengar på en viss handel kan hävstången förstora avkastningen så länge som 1-regeln följs. Hävstångseffekt används emellertid ofta hänsynslöst av handlare som är underkapitaliserade till att börja med. På något ställe är detta mer utbrett än på valutamarknaden. Där handlare kan levereras med 50 till 400 gånger deras investerade kapital. (Läs mer om detta i Forex Hävstång: Ett dubbelkantigt svärd och lägga till hävstång till din Forex Trading.) En näringsidkare som deponerar 1000 kan använda 100 000 (med 100 till 1 hävstångseffekt) på marknaden. Detta kan kraftigt förstora avkastning och förluster. Det här är bra så länge som bara 1 (eller mindre) av handlarens kapital riskeras på varje handel. Detta innebär att med ett konto endast den här storleken 10 (1 av 1 000) riskeras för varje handel. På den volatila valutamarknaden. De flesta handlare kommer ständigt att stoppas med ett stopp så liten. Därför kan handelare i denna handel handla mikropartier, vilket ger dem större flexibilitet även med bara 10 stopp. Lurandet av dessa produkter är att öka stoppet, men det kommer sannolikt att resultera i bristfälliga resultat, eftersom alla handelssystem kan gå igenom en serie på varandra följande förlorande affärer. I det här exemplet måste handlare undvika frestelsen att försöka sätta 1000 på 2000 snabbt. Det kan hända, men på lång sikt är näringsidkaren bättre att bygga kontot långsamt genom att hantera risken korrekt. Med en genomsnittlig fempip-vinst och 10 branscher per dag med en mikrosats (1000), kommer näringsidkaren att göra 5 (beräknad, och beror på valutaparet handlas). Det verkar inte betydande i monetära termer, men det är en avkastning på 1 000 på en enda dag. När kontot växer kan näringsidkaren kunna leva utanför kontot, men försöker leva ett litet konto kommer sannolikt att leda till ökade risker, överdriven användning av hävstångseffekt och ofta stora förluster. (För mer, se Forex Hävstång: Ett dubbelkantigt svärd.) Sammanfattning Handlare uppfattar ofta att det inte ens är en liten kant, som att jämföra en en-tick-vinst på terminsmarknaden. Eller en liten genomsnittlig pipresultat på forexmarknaden kan innebära betydande procentuella avkastningar. De flesta handlare går in på marknaden underkapitaliserad, vilket innebär att de tar överdriven risk genom att inte följa 1-regeln. Hävstångseffekt kan ge en näringsidkare ett sätt att delta i en annars hög kapitalbehovsmarknad, men 1-regeln måste fortfarande användas i förhållande till det personliga kapitalet för handlare. Vinster kommer att komma som kontot växer, och leverans kräver bara en liten kant, men kontot måste vara stort nog för att ge monetära avkastningar som handlaren kan leva av. Kanten utnyttjas genom att upprepade gånger sätta tillräckligt med kapital till spel (utan överdriven risk) för att förvandla kanten till en lönsam inkomst. (För ett steg för steg titta på hur du kommer igång i Forex, kolla in vår Forex Walkthrough.) Realistiska inkomstmål för Forex Trading Hej handlare Först vill jag tacka Casey Stubbs och laget på Winners Edge Trading för välvilja Att ge mig en gästpost. Jag anser det vara en ära att kunna skilja sig från den här bloggen. Så vad är realistiska och acceptabla inkomstmål som Forex Trader För att kunna svara på denna fråga måste vi titta på andra investeringar och karriärer som finns tillgängliga i världen. Jag kommer att använda fastigheter som ett paradigm av flera anledningar: det är utnyttjande av hävstångseffekt (inte lika bra som Forex, men det finns övervägande del av det) och för att människor kan bli rik på fastigheter precis som de kan i handel. I fastigheter, om du är en kunnig investerare kan du realistiskt göra 20-50 årligen. Dessa dagar skulle du ha tur att göra 10-158211 de flesta människor förlorar pengar. Så let8217s säger att du var en av de få kunniga investerarna, och du var så bra att du kunde göra 30 ROI årligen med hjälp av den hävstång som erbjuds. Hävstångseffekt är tillgänglig genom användning av inteckningar. Jag tror att 30 procent årligen är ett ganska stort antal i fastigheter med tanke på den nuvarande ekonomin, men för argumentets skull kan vi bara säga att det är möjligt. Med det i åtanke kommer vi till slutsatsen att för att kunna vara mer lönsam i Forex än Real Estate måste vi göra mer än 30 per år: det här är bara 2,5 per månad. Jag menar, vi kan verkligen riskera 2,5 av våra konton på En gemensam handel och möta vårt månatliga mål med handel tillsammans med ett riskräntor på 1: 1. Det är den enda handeln du skulle behöva göra den månaden för att vinna vad du skulle vara medelvärde i fastigheter för att betraktas som extremt lönsam. Slutsatsen är enkel: Forex har en så otrolig potential att det lätt kan överträffa fastigheter även med minimala riskåtgärder på plats. Jag kan inte tänka på många investeringar som ger någonstans nära 100 ROI per år. Let8217s ta en titt och se hur svårt det skulle vara att göra detta med minimal till måttlig riskhantering. Det kommer ut till 6 månaders sammansättning. Nu, min vän, är mer än genomförbar på denna marknad. Om du är säker på din lönsamhet som en näringsidkare och villig att riskera, säg 3 av ditt konto på varje handel, då med en RR på 1: 2 kan du enkelt uppnå denna procentsats med 1 handel i en månad. Detta är bara för att visa att Forex är en utmärkt investering om du tar det långsamt och fokuserar på lång sikt. Jag skulle vilja jämföra Forex Vs Average och över genomsnittliga karriärer. Nu tittar på genomsnittlig inkomst per capita (person) i USA. Den genomsnittliga inkomsten per capita under 2011 var 41.663. Låt oss föreställa er att du skulle vilja göra minst 50 000 per år handel. När allt gör du gör det för pengarna så du vill göra så mycket som möjligt. Återigen med hjälp av minimalmåttig risk sa vi att du enkelt kunde ackumulera 6 per månad, många gånger kan detta göras av 1 handel. Så förutsatt att du ökar dina mycket storlekar med ditt konto varje månad, i stället för varje vecka eller dagligen för riskhanteringsändamål. Du skulle behöva ha ett 20.000 konto för att göra 50.363 per år på 8 per månad. Detta förutsätter att du inte lyckas göra mer än 8. Nu kan vi säga att du minimerade dina utgifter och arbetade med ett jobb så att du kunde bygga ditt handelskonto. Hur länge skulle det ta dig att göra 1 miljon rabatt på ett 10 000 konto till 10 ROI per månad Om 4 år skulle du ha 970 000. Dela upp det med 4 och du får 242 500. Detta innebär att du gjorde 242 500 varje år. Det är om du inte drack något, istället låta ditt konto byggas till 10 ROI varje månad. Nu kan vi bara säga att du ville vänta till 5 år och börja börja dra ut alla dina vinster för att leva av. Om 5 år skulle du ha 3 044 816. Nu kan du gärna ta ut alla vinster varje månad, det skulle innebära att du skulle göra 304 481 i månaden. Tänk dig det. Om du bygger upp ditt 10k-konto i 5 år kommer du att göra 3 653 799 ett år efter det om du drar ut alla dina intäkter. Så vi ser att det är mycket bättre att bygga upp ditt konto tills du känner att du behöver ta ut pengarna. Jag menar, kan du föreställa dig att göra den typen av inkomst 5 år från nu varje månad. Jag pratar inte ens om något som inte är möjligt. 10 per månad är mycket möjligt i Forex. Jag skulle utmana dig för att hitta mig en annan karriär i världen som kommer att få dig att tjäna den typen av pengar på 5 år. Jag menar, ärligt talat, dessa nummer är tankar som blåser, men ändå inte svåra att uppnå. Jag har personligen gjort 95 i en månad innan. Beviljas, jag led en hel del från att inte använda korrekt hantering. På grund av detta rekommenderar jag att du använder korrekt riskhantering. Mitt mål är att förstärka hur lönsam Forex-marknaden kan vara om du arbetar hårt och har långsiktiga mål i åtanke. Sammanfattningsvis, om vi kan behålla en realistisk syn på Forex så har vi större chans att ställa rimliga mål och upprätthålla en lönsam handelsstrategi som ger oss en stabil inkomst över tid. Jag skulle också vilja skrika ut på en bra artikel som skrivits av Nathan här på Winners Edge Trading. Den här artikeln ger också klok vägledning när det gäller att titta på Forex som en karriär och fokusera på lång sikt. Tack för att du läste och snälla lämna några tankar och kommentarer John kan du prova vårt handelsrum, vi gör lite pengar och vi arbetar tillsammans som en laghandel. Du kan prova det i 30 dagar för 27 winnersedgetradingtrade-of-the-day. html Hej där, mycket informativ artikel. Om någon kan hjälpa mig självklart började jag med att läsa mycket på Forex, praktiseras på ett konto i ungefär ett år (framgångsrikt - men stannar i 20-serien och kan inte tyckas komma över den här pucken) och är nästan redo att ta Steget. Att hitta anständiga böcker om riskhantering i förhållande till tradingforex har dock varit lite svårt att hitta. Några förslag också - finns det någonstans man kan gå med i ett team eller hitta en mentor Känna sig ensam här. Tack, - John K. ja det är en bra artikel, men vi vet alla inte om det är lätt. Men vinsten är verkligen obegränsad i Forex, Låt oss titta på vad George Soros har åstadkommit. Jag håller med Dave om detta. Att låta det låta för lätt enligt min åsikt också. Jag håller i princip med din slutsats, men du spelar lite snabbt och lös med siffrorna för att komma dit. Du säger till exempel att du kan göra 6 per månad på en handel med 1: 2 Risk: Belöningsförhållande. Med tanke på att du är så bra att du aldrig tar en förlust, och att du är villig att riskera 3 på en enda handel (betydligt mer än de flesta pengarhanteringsexperter rekommenderar). Ingen av dessa antaganden är realistiska för de flesta handlare. Falsk. Det numret användes för första gången 8220traders8221 som inte hade någon erfarenhet eller ens störd att ta sig tid att utbilda sig på en sådan metod. Det realistiska talet är lite över 60 som inte gör vinster, och vem är de du frågar Desperate individer som tror på 8220quick rich8221-systemet. Rätt, bra att se dessa användbara info här .. Tack så mycket för att dela dem med oss.
No comments:
Post a Comment